アルファを生み出すヒントは、データの中にあります。LSEG は100兆行を超えるデータを提供しています。
マーケットはかつてないほど急速に変化しており、それはマーケット・データの量が飛躍的に増加していることにも表れています。この規模の拡大により、企業がマーケット・データを効率的に記録、保存、管理する能力に負荷がかかり、アルファの創出、取引コスト分析 (TCA) の改善、AI / 機械学習モデルの導入、正確なバックテストの実施などがより困難になっています。
LSEG Tick History (ティック・ヒストリー) は、こうした課題を克服するために必要な深度、品質、グローバルなカバレッジを提供します。数百ものベニューにおける数十年分の日中取引、クォート、市場深度データを包括的で一貫性のある形で提供し、拡張性に優れたエンタープライズ・グレードの分析を可能にします。
正規化データ、生データ、Parquet、Delta、CSV などの形式を選択でき、オンプレミス環境、AWS および GCP 上の共有ストレージ・モデルによるクラウド環境、またはハイブリッド環境に、パフォーマンス、コントロール、データ品質について妥協することなく導入できます。
さらに高い精度を実現する Tick History – PCAP は、GPS 同期によるナノ秒単位のタイムスタンプを付与した高忠実度のパケットキャプチャ・データを提供します。先進的なモデリングと戦略の精緻化に理想的です。
内容と特長
世界 580 以上のベニューとコントリビューターのデータにアクセス可能な Tick History には、1996 年 1 月以降のレベル 1 とレベル 2 の両データが含まれています。
100 兆行以上のデータを収録し、あらゆるアセット・クラスの商品をカバーしています。
正規化データ形式を選択し、各取引所やベニュー間で一貫性を確保できます。また、独自の処理およびエンジニアリング要件に合わせて生データ形式も選択可能です。
BigQuery や AWS S3 などのサービスを通じて、クラウド上で直接 Tick History にアクセスし、分析することができるため、大規模なデータセットのダウンロードや管理の必要性が低減されます。
必要な商品データ、フィールド、期間を正確に選択することが可能で、ビジネス・プロセスに合わせてレポート作成のスケジュールを一度に設定できます。
データ照会と金融/トレーディング・モデル全体を通じて精度を確保します。
Tick History は LSEG の統一的なシンボロジーとデータ・モデルに標準化されており、プラットフォーム間、およびリファレンス・データや機械可読ニュースなどのデータセット間で容易に統合できます。
24 時間 365 日のグローバル・サポートと LSEG の信頼できる専門家のアドバイスにより、お客様の複雑なビジネス課題の解決を支援します。
ソリューションと配信オプション
LSEG Tick History は、ウェブ/ API 抽出から高忠実度の PCAP、クラウドネイティブな照会、拡張性に優れた S3 配信まで、お客様のワークフローに最適な方法でヒストリカル・ティック・データにアクセスし、分析できる柔軟性を提供します。
LSEG の標準的なオプションを紹介します。標準オプションの枠を超えた可能性についてご確認されたい場合は、LSEG のチームまで詳細をお問い合わせください。
ウェブ/ API を通じた商品とベニューへのアクセス
ウェブ・インターフェースや API を通じて LSEG Tick History にアクセスし、商品ベースの抽出データやベニュー別日次ファイルを使用できます。必要な商品、データ・フィールド、期間を選択可能で、抽出を自動的に実行するスケジュール設定のオプションも提供しています。ベニュー全体をカバーする場合は、特定のベニューにおいて特定の日に取引されたすべての商品のすべてのティックを含むベニュー別日次ファイルをダウンロードし、クラウドまたはオンプレミスのシステムに読み込むことが可能です。
Tick History – PCAP
LSEG Tick History – PCAP は、取引所から直接取得した、GPS 同期によるナノ秒単位のタイムスタンプが付与されたグローバルなクロスアセット PCAP データを提供し、モデリング、戦略の精緻化、エンドツーエンドの分析に必要な高忠実度のインサイトをもたらします。データセットは複数のデータ形式や配信メカニズムで利用することができ、データの照会、探索、視覚化が可能な LSEG の分析環境 Tick History Workbench にも対応しています。
Tick History – Query
Google® BigQuery™ を活用した LSEG Tick History – Query によって、データのダウンロードや管理を行うことなく、LSEG のヒストリカル・ティック・データセット全体へ迅速に直接アクセスできます。以前なら数時間かかっていた照会も、今や数分で実行できます。Vertex AI が BigQuery に統合されているため、コードを書くことなく、パターンを発見し、センチメントを分析し、よりスマートなモデルを構築することも可能で、迅速なバックテスト、アノマリーの検知、トレンドの予測をクラウド内で直接実現できます。
Tick History – S3 Direct
AWS 上の LSEG の S3 Direct Parquet サービスを通じて、Tick History と Tick History – PCAP の完全なヒストリカル・マーケット・データおよびポイント・イン・タイムのアップデートにアクセスできます。このクラウドベースの配信により、データのシームレスな取得、保存、管理を大規模に実現し、分析および運用ワークフロー向けに、お客様の S3 環境内で持続的な高性能アクセスを提供します。
また、同サービスを通じて、Quantitative Analytics や Filings データなどの追加データセットも活用し、データ資産全体を統一的に分析できます。総所有コストを低減しつつ、効率的で信頼性の高いストレージを活用することで、データの共有や照会、インサイトの抽出を容易に行い、リサーチ、モデリング、ビジネスの成長を支援できます。
活用事例
Tick History の全社的な活用
フロントオフィス
アルファ創出、執行パフォーマンス、マーケット・インサイトのための高品質で高精度なカバレッジを提供します。
- 戦略の策定とバックテスト: ティック・バイ・ティック・データを活用して、堅牢なトレーディング戦略を策定し、アルゴリズム・モデルをテストし、AI / 機械学習のシグナルを検証できます。
- クオンツ・リサーチとクオンツ分析: 詳細な市場分析を実行し、独自モデルを開発し、ミクロ構造レベルのデータから実用的なインサイトを見いだせます。
- 市場のミクロ構造と流動性の分析: スプレッド、市場深度、キュー・ダイナミクス、板情報の動向、ベニューの特性を評価できます。
- 執行のモデリングと最適化: アルゴリズム、スマート・オーダー・ルーティングのロジック、ベニュー選択の枠組み、コスト効率の高い執行経路をさらに改良できます。
- マーケット・メイクとプライシング・モデル: クォート行動、公正価値の推計、日中プライシングの精度を支援します。
- 顧客と執行の分析: 取引コスト分析 (TCA)、執行に関するインサイト、パフォーマンスについてのコメントを提供できます。
ミドル オフィス
監督、監視、パフォーマンス評価に適した、中立的で監査に対応した過去データを、完全な透明性とともに提供します。
- 監視と市場濫用モニタリング: 防止に向けて、イベントを再構築し、異常な行動を検知し、パターンを特定できます。
- 最良執行と TCA 監督: 最良執行義務を果たし、トレーディング効率を改善するために、板情報の再現やミクロ構造分析を含む、規制水準の取引コスト分析 (TCA) を実行できます。
- モデルの検証とガバナンス: 過去の挙動を用いて、リスク、プライシング、執行モデルのストレス・テストと検証を行うことができます。
- ベニューの質とベンチマーク: 過去データの完全な透明性を生かし、さまざまな市場、流動性プール、アルゴリズム戦略にわたって執行パフォーマンスを比較できます。
バックオフィス
報告、記録管理、業務上の正確性に対する信頼性を確保する、規制準拠のデータ基準を提供します。
- 規制当局への報告とコンプライアンス: 世界各国・地域の規制上の報告要件とコンプライアンス要件に対応できます。
- 監査と紛争解決: 内部または外部の調査のために、取引と市場状況を再構築できます。
- 記録管理とデータ・ガバナンス: 市場活動のヒストリカル・アーカイブを完全な監査可能性を確保した上で、法令に基づき維持できます。
- 取引の照合: 社内システム、ブローカーの報告書、保管記録や取引の記録を検証できます。
最新インサイト
よくある質問
詳細を見る
関連ソリューションのご紹介
お問い合わせ
LSEG のセールスチームへメールを送る
最寄りの営業担当者まで電話でご連絡ください
日本
アジア太平洋
Australia & Pacific Islands:
+612 8066 2494
China mainland: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldives & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: +622150960350
Korea: +822 3478 4303
Malaysia & Brunei +603 7 724 0502
New Zealand +64 9913 6203
Philippines: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Singapore and all non-listed ASEAN Countries:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Thailand & Laos: +662 844 9576
アメリカ
All countries (toll free): +1 800 427 7570
Brazil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
Mexico: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
ヨーロッパ、中東、アフリカ
Europe: +442045302020
Africa: +27 11 775 3188
Middle East & North Africa: 800035704182