パケットレベルの精度で市場を再現
市場で起こるあらゆるイベントの背後には、さらに詳細な情報が存在します。意思決定がマイクロ秒単位で行われる場合でも、より長期的な視点で行われる場合でも、オーダーブック上の動きについて、個々のメッセージレベルで何が起きたのかを正確に把握することは極めて重要です。
Tick History – PCAP は、取引所から直接取得した、高精度なパケットレベルのヒストリカル・マーケット・データを提供します。
取引所のデータセンターに設置されたキャプチャ基盤と、LSEG Real-Time – Ultra Direct のフィード・ハンドラーを活用し、世界 250 以上の取引所からデータを取得。市場の動きの順序と構造をそのまま保持します。ナノ秒精度の GPS 同期タイムスタンプにより、市場イベントの正確な再現・リプレイが可能です。
数百ペタバイトに及ぶデータセットを備えた Tick History – PCAP は、リサーチ、トレーディング、規制関連業務において、バックテスト、執行分析、市場再構築をはじめとする大規模なクオンツ分析ワークフローを実現します。
生データ形式または正規化形式で利用でき、オンプレミス環境、クラウド環境、あるいは LSEG が提供する共有ストレージによるマネージド・サービスとして提供されます。
Tick History – PCAP は、ヒストリカル・マーケット・データのクエリ、分析、可視化を行うためのインタラクティブな環境を提供する Tick History Workbench からも利用できます。また、パケットレベルの分析に単独で利用できるほか、過去の市場活動をより包括的に把握できる LSEG Tick History と併用することも可能です。
内容と特長
LSEG Real-Time – Ultra Direct のフィード・ハンドラーを活用した独自のデータ取得技術により、すべてのティックを欠損や集約を行うことなく収集・処理します。取引所のプライマリおよびバックアップ・データセンターに配置した耐障害性の高いコロケーション基盤を用いることで、市場活動を元の順序と構造のまま保持し、正確なリプレイと分析を可能にします。
すべてのティックに、GPS 同期クロックによるナノ秒精度のタイムスタンプを付与。市場の時系列を保持することで、正確な再現と分析を実現します。
米州、欧州・中東・アフリカ (EMEA)、アジア・太平洋地域 (APAC) の 250 を超えるベニューと 400 を超えるフィードから、株式、デリバティブ、債券、為替などのデータにアクセスできます。
生データ形式の PCAP、または CSV をはじめとする正規化データ形式で利用でき、幅広いクオンツおよび分析ワークフローに対応します。
データはオンプレミス、クラウド、または LSEG のマネージド・サービスとして提供され、必要なデータへアクセスできます。さらに、専門知識を備えた専任チームによる 24 時間 365 日サポートを提供します。
オプションで利用できる Tick History Workbench では、Tick History – PCAP データのクエリ、分析、可視化が可能で、バックテスト、執行分析、市場再構築などの用途に対応します。
動画: Tick History – PCAP のご紹介
主な活用事例
詳細な市場分析と市場再構築のワークフローを支援
- 戦略構築とバックテスト: ティック・バイ・ティック・データを用いて取引戦略を開発し、アルゴリズム・モデルを検証・評価するとともに、過去の市場環境下におけるパフォーマンスを評価できます。
- クオンツ・リサーチとモデル開発: ミクロ構造レベルのデータを用いて詳細な市場分析を行い、独自モデルを開発できます。
- 市場のミクロ構造と流動性の分析: スプレッド、市場深度、キュー・ダイナミクス、注文板の挙動、ベニューの特性を分析できます。
- 執行のモデリング、最適化、検証: 取引アルゴリズム、スマート・オーダー・ルーティング、ベニュー選択を最適化するとともに、執行、プライシング、リスクの各モデルに対して、ストレス・テストと検証を実施できます。
- マーケット・メイクとプライシング・モデル: クォートの最適化、適正価値の推計、日中プライシングの精度向上を支援します。
- 市場監視と規制分析: 市場イベントを再現して異常な取引活動を検知し、市場監視やコンプライアンス要件への対応を支援します。
- 最良執行と取引コスト分析 (TCA): オーダーブックを再構築して執行品質を分析し、最良執行義務への対応と取引パフォーマンスの評価に役立てられます。
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