Open Source Risk Engine

管理可能なオープンソース

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オープンソースが実現する、自由なコントロール

Quant Services は、コードとカルチャーの両面でオープンソースのアプローチを採用し、プライシングおよびリスク分析において、スピード、サポート、そして完全なコントロールを提供します。

Derivatives risk management can be complex.You might say a closed book. Until now, because Acadia's Quant Teamhas changed the paradigm with an Open-Source Risk Enginethat is completely free to access. This is where open sourcemeets open minds. In fact, industry-leading minds.Our team has published groundbreaking books and papersover a decade of research and development for the Open-Source Risk Engine.We're open to new ideas and open to sharing them.Opening up a new world of opportunity in pricing, risk analysis,and regulatory compliance because our open-source approachis open to whatever you need. -The transparency within Open Risk Engineis unseen in the industry, so I think it opens up that avenuefor financial institutions. -That means being open to customization,to put you in control of your pricing and risk platform.Open to the standardization of best practicesby inviting feedback through peer-reviewed governance.Open to something bigger, too, because Acadia is a key partof the London Stock Exchange Group, ensuring accessto the finest infrastructure as well as the highest standardsof integrity, accountability, and support. If you're open to change,open to reducing risk and costs, open to doing everything better,talk to Arcadia's Quant Team today. We are your open source.Open for business whenever you're ready to talkabout a more creative approach to derivatives risk management.We are your open source.The Open Source Risk Engine is the core of what Acadiaoffers our commercial clients on an outsourced, hosted softwareas a service basis, or SaaS basis. -ORE couldn't open up many possibilitiesfor clients. -The Open Risk Engine is a software toolthat is used across the financial landscape to price,to do risk analytics, and to counterparty credit risk.It's an all-in-one suite. -This allows you to do all sortsof risk analytics that you need to do if you are a participantin the derivative space. -Open Source,which is one of the coolest parts about it,is it's an open source software that you can usefor risk management and analytics. -The transparency within Open Risk Engineis unseen in the industry, so I think it opens up that avenuefor financial institutions. -Auditors and regulatorslove transparency, so you need to be able to explainwhat you're doing exactly. -The key thing it doesis it gives people control, so they can see what's going on.They can add to it. They can show the regulatorsand their internal model validation people what's going on under the hood.It's that transparency that's unique. -It makes validation very easy,and it agrees with the numbers across the industry.It allows firms to get away from third-party black box vendorsand better allocate their resources more effectively across their groups.Well, it empowers internal teams to solve problems for themselves.One of the problems when you use vendor softwareis that you're always at the behest of the vendorto make the changes that you need made. Whereas if you can make the changesyourself right there in front of you, that's a powerful thing.All of that functionality is available within the Open-Source Risk Engineentirely for free. -It immediately makes accessiblean enterprise-level risk system and the decades of experiencethat it took to make it.Well, of course, our team is completely awesome.Everybody is great. -Honestly, the team has been incredible.I do think our dev team is fantastic. -Scott Sobolewski,he's a partner in the US team. -I really do like the market data team.Peter Casper is my personal hero. -I love working with Jasmine.She is incredible. She works in the Philippines.I'm sure I've forgotten somebody. No, you have to cut this.Wait. Can I start over? Wait. No. -Sorry. That is nonsense.That's all right.

関連リンク

内容と特長

Open Source Risk Engine。オープンソースだからこその信頼。

Open Source Risk Engine (ORE) は、世界の金融コミュニティから信頼され、広く活用されているプライシングおよびリスク分析ツールです。現在、第 12 版までリリースされており、 高速で、柔軟性と使いやすさを備え、お客様が必要とする包括的な分析機能を提供します。

ORE 分析

複雑な金融商品に対応する最先端のスクリプト言語を活用して、 6 つの資産クラス (金利、外国為替、インフレ、株式、クレジット、コモディティ) にわたる金融商品 (デリバティブ、債券、ローン) の分析が可能です。

バリュエーション、CSA プライシング、XVA 計算、市場リスク分析、感応度分析、ストレステスト、バリュー・アット・リスク、および信用エクスポージャーのシミュレーションを提供します。

柔軟性と使いやすさを備えた ORE

ORE は、エンド・ユーザーが利用しやすいように設計されており、以下を提供します。

  • 入力および出力ファイルに対応したシンプルなコマンドライン・アプリケーション。
  • 取引データ、マーケット・データ、システム設定のための透明性の高いインターフェース。
  • 多岐にわたる ORE の活用例を掲載した詳細なユーザーガイド。
  • Python との連携による、Jupyter Notebook の柔軟性と可能性の活用。
  • トレーニング動画ライブラリ ORE Academy (英語)(新しいタブで開く)。

技術詳細

ORE は C++ で開発されており、「クオンツ金融向けの無償オープンソース・ライブラリ」である QuantLib を基盤としています。QuantLib 自体は、Boost C++ ライブラリ (boost.org) に依存しています。ORE は、QuantLib の拡張、データ管理、リスク分析のための階層化されたライブラリ群を提供し、高い拡張性を実現します。ORE の SWIG 言語バインディングにより、Python または Java で開発されたアプリケーションとの統合が容易になります。

活用事例

Open Source Risk Engine の詳細については、活用事例をご覧ください。

将来のリスク要因のバックテスト: オープンソースによる検証アプローチの活用事例

活用事例を見る (英語)

Acadia の Open Source Risk Framework を使用したイングランド銀行のシステム全体の探索的シナリオ (SWES)

活用事例を見る (英語)

資本計算: 標準的手法とモデルベース手法の分析的比較

活用事例を見る (英語)

ソリューション

可能性を広げるオープンソース

お客様の声

より大きな可能性への扉

LSEG の一員である Acadia は、堅牢なテクノロジーとセキュリティに加え、グローバル・リーダーにふさわしいインフラストラクチャへのアクセスを提供し、スピードとスケーラビリティ、そして誠実性と説明責任が一体になった環境を実現します。

Acadia のサービス提供開始時に参加することを決めて、本当によかったと考えています。当社の IM エクスポージャーや新しいプロセスの仕組みをより早期に把握できました。
英国 Nationwide Building Society トレジャリー・オペレーション部門 シニア・マネージャー
ISDA SIMM に基づく非清算取引の証拠金規制への対応は複雑な作業であり、社内リソースに大きな負担をかける可能性があります。しかし、IM のバックテストおよびベンチマーキング・レポート業務を Acadia に外部委託するという当社の判断は、Nordea にとって効率的な解決策であることが実証されました。
Nordea リスク管理担当責任者
最近の市場環境では、取引量が大幅に増加する一方で、当社は運用面における大きな課題に直面していました。市場のボラティリティが著しく高まる中、Acadia のツール群は、信用リスクおよびオペレーショナル・リスクの管理を支えるうえで重要な役割を果たしました。
JP Morgan 金利ビジネス部門担当グローバル責任者

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Open Source Risk プロジェクトは、プライシングとリスク分析のための透明性の高い査読済みのフレームワークで、無料でアクセス可能です。ベンチマーク、検証、トレーニング、教育資料に利用可能で、個別のニーズに応じた幅広いリスク・ソリューションの基盤を提供します。

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