最先端のクオンツ分析と予測モデルを活用し、リターンの向上とリスクの軽減を実現
StarMine アナリティクス & モデルは、投資戦略に新たな視点をもたらし、独自のクオンツ手法のテスト、妥当性検証、ベンチマーク比較を実現します。StarMine スイートは、確かな経済合理性に裏打ちされた投資ロジックと精緻な分析手法を基に、バリュー、モメンタム、株主動向、リスク、クオリティといった投資判断に不可欠な主要ファクターを包括的にカバーします。
デスクトップ経由、データの可視化、システマティック運用向けのデータフィードといったニーズに対応する柔軟なアクセス方法をご提供します。
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17 モデルパワフルなモデル数
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20 年以上製品実績年数
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4 万社企業数
内容と特長
StarMine が提供する価値
短期・長期の双方において実績を重ねてきた予測モデルが、市場で見過ごされがちなファクターを効果的に活用し、アルファ創出とリスク管理の高度化を支援します。
カバレッジ数、データ項目、ヒストリカルデータの蓄積は、市場標準を確立する、業界最高水準のデータを基盤としています。StarMine のデータ専門家が高品質なデータを活用しベストプラクティスに基づくモデルを構築することで、お客様は時間とコストを削減し、ソリューションの迅速な導入を支援します。
「クリアボックス」設計により、モデルを支える分析ロジックを把握できます。最終的なモデル・ランキングだけでなく、モデルの構成要素を個別に活用し、自社のクオンツ・プロセスの高度化や仮説検証に役立てることも可能です。
市場の動きを高い信頼性で予測し、市場のギャップを特定するとともに、重要な投資トレンドを的確に捉えるために必要なツール、コンテンツ、インサイトを提供します。
製品画面
StarMine の活用: 柔軟なアクセス方法
デスクトップ・ソリューション
データ可視化を次のレベルへ
Workspace、LSEG Quantitative Analytics Database (クオンツ・データ管理ソリューション)、FTP など、ご希望のアクセス・ポイントから分析やモデルを利用できます。
データフィード・ソリューション
システマティック運用をさらに高度に
各モデルについて、その分析指標と予測スコアの時系列データをがフィード形式で提供しされます。クオンツ・アナリストやデータ・サイエンティストは、これらを検証したうえで、機械学習モデルや独自のマルチファクター・モデルに組み込むことができます。
StarMine アナリティクス＆モデル
アナリティクス ＆ クオンツ・モデル
アナリティクス
StarMine のアナリティクスは、業界最高水準の独自アルゴリズムです。より精度の高い予想を実現するとともに、StarMine のモデルや独自開発モデルに活用できる強力な入力データとしても活用できます。
従来のファクター・モデル
各モデルは単独、またはマルチファクター・モデルの構成要素としても利用できます。アナリスト予想に含まれる過度な楽観バイアスを補正し、業績予想と銘柄選定の精度を高めます。割安で反発余地のある銘柄や、適正価格への回帰が見込まれる銘柄の特定に加え、独自のクオンツ・マルチファクター手法による利益の持続性予想にも対応します。
Smart Money モデル
機関投資家、ショートセラー、企業内部者などの動向分析を活用し、株価変動を予測します。StarMine Smart Money は、Short Interest、Smart Holdings、Smart Holdings Plus、StarMine Insider Filings の各モデルで構成されています。
複合モデル
単一のシンプルなスコアを用いて、銘柄選定プロセスを簡素化します。統合アルファ・モデルのスコアは、利用可能なバリュー、モメンタム、保有動向、クオリティの各定量モデルを最適に組み合わせて算出されます。
信用リスクおよびソブリン・リスク・モデル
信用リスクとデフォルト確率の予測に、多面的なアプローチを採用しています。StarMine は相互補完的なデータソースと分析手法を組み合わせ、企業・政府の信用リスクの定量的な評価と予測を可能にします。
M&A ターゲット・モデル
StarMine M&A ターゲット・モデルは、今後 12 か月以内に買収される可能性のある上場企業を世界規模で相対的にランク付けします。このシグナルの上位 10% の企業は、下位 10% の企業と比較して、買収対象となる可能性が約 10 倍高いことを示しています。
MarketPsych メディア・センチメント・モデル
この StarMine モデルは、MarketPsych の業界をリードする金融メディア・センチメント・データと、StarMine リサーチの厳密な手法および知見を組み合わせた株式ランキング・モデルで、LSEG MarketPsych Analytics に全面的に基づいています。これは 20 年以上にわたり、2,000 以上のニュース媒体と 800 のソーシャル・メディア・サイトを対象に、メディアでの注目度 (バズ)、感情、トピック別をスコア化した、20 年以上の履歴を有するデータセットです。メディア情報と株式リターンとの間に確立された関係性を活用し、今後 30 日間のリターン・ランキングを予測するよう設計されています。
金融サービスにおけるクラウド戦略: 今日の課題を明日の機会へと変える
最新レポートをご覧ください。銀行、投資機関、資産運用・アドバイザリー企業がどのようにクラウド戦略を形成しているのかを探ります。これは、世界中の金融サービス業界の経営幹部 450 名 以上を対象とした調査結果に基づいています。
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