ローン担保証券 (CLO)
包括的なローン担保証券データ、キャッシュフロー、分析へアクセス。LSEG のモデリング機能で債券エクスポージャーを分析できます。
概要
30 年以上の知見を誇る Yield Book (イールドブック) に、ローン担保証券 (CLO) 分析・評価のフレームワークが加わりました。
米国/欧州・中東・アフリカ地域の 2,300 件のディール
1 万 7,400 件以上のトランシェ
9,000 件以上のローン
180 の CLO マネージャー
Yield Book の CLO サービスが選ばれる理由
- 既存の Yield Book デスクトップ・プラットフォーム (英語)、Yield Book API、Yield Book Add-In から、CLO のデータ、キャッシュフロー、分析にアクセス可能。
- CLO を債券ポートフォリオ分析とシームレスに統合。
- 価格/利回り分析、カスタマイズしたシナリオ分析などパワフルな分析機能を搭載。
- LSEG のパートナー Trepp (英語) が CLO のキャッシュフローとデータを提供。
- Yield Book のモーゲージ・リサーチ・チームが配信する月次 CLO リサーチ・レポートにアクセス可能。
- Yield Book の CLO クレジット・モデルが、ローン固有の属性とマクロ経済環境に基づき、ローンのデフォルト確率と回収率を予測。
ローン担保証券市場を理解する
ローン担保証券 (CLO) とは
ローン担保証券 (CLO) は、複数のレバレッジド・ローンを資産として買い、格付が付与されたデット・トランシェと無格付のエクイティ・トランシェを発行し、投資家から資金調達する手段です。投資適格未満の企業に資金調達の仕組みを提供し、デット投資家の多様なクレジット・リスク・アペタイトに対応します。
CLO に投資する理由
CLO 市場のメリットの一つは分散化です。各 CLO は、原資産ポートフォリオに 500 以上のレバレッジド・ローンを抱合することができます。CLO の担保ローンに係る業種は 35 に及び、うち上位 10 業種がユニバースの 65% を占めます。
CLO は、多様かつ独特のリスク/リターン機会を提供する魅力ある投資商品で、債券ポートフォリオの成長に貢献すると言えます。
CLO のディール構造
CLO は洗練されたディール構造と、専門的に設計されたパフォーマンス・テストとトリガーによる投資家のための信用補完とリスク保護機能を有しています。
CLO マネージャーの役割
CLO マネージャーは、再投資期間にアクティブ運用を行うことで、リスクを緩和し、資産ポートフォリオの価値を増大させるうえで、重要な役割を果たします。また、ディールの多くの側面 (ローン選択、売買の意思決定、ディール構造、テスト/制約の遵守、資産サーベイランスなど) の責任を担っています。
CLO 市場の詳細については、Yield Book と LPC のリサーチ・レポート「CLO 入門」をご覧ください。
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