カウンターパーティ・リスクと当初証拠金 (IM) の調達コストを大幅に削減
LSEG の高度なアルゴリズムは、参加者間の取引リスクを分析し、リスクを低減し資金を解放する市場リスクが中立な新規取引でポートフォリオをリバランスすることで、中央清算および非清算の当初証拠金を最適化します。リスクを LCH ForexClear に移管することで、中央清算の当初証拠金を減らし、標準化されたインフラのメリットを享受することも可能です。
サービス開始以来、LSEG は数十億規模の証拠金を削減し、記録的な成果を上げてきました。LSEG は、証拠金や資本要件がポートフォリオの資金効率を低下させる要因となることを理解しており、ネットワーク全体に、より大きなコスト節減と効率化をもたらすために、サービスの強化に継続的に取り組んでいます。これにより、すべての参加者にとってより有益かつ安全な金融システムの実現の加速を目指しています。
活用方法
Initial Margin Optimisation の活用方法
データの提出と検証
参加者は、自身のデータを直接または API 経由でクライアント・ポータルに提出し、リスク制約条件を設定します。
リスクのリバランス機会の特定
LSEG は、高速かつ高性能な最適化エンジンを稼働させ、市場リスクに中立な一連の新たな取引を含む提案を作成します。
承認と実行
LSEG の最適化に関する提案は参加者により検証、承認され、新規取引が実行されることで、カウンターパーティ・リスクおよび当初証拠金の調達コストが低減されます。
リスクの移管 (オプション)
LCH ForexClear にリスクを移管することで、中央清算の当初証拠金を減らし、標準化されたインフラのメリットを享受できるようにします。
最適化の対象となるアセット・クラス
以下を含む、中央清算および非清算どちらのポートフォリオにおいても、カウンターパーティ・リスクと当初証拠金の資金調達コストを低減することができます。
- 外国為替
- 金利
- 株式
内容と特長
主な特長
当社の最適化の実行は常に記録的な成果を上げており証拠金を50%以上削減しているケースもあります。
リスク、想定元本、リソース指標の制約を設定することで、最適化をカスタマイズすることができます。
API 経由でデータ・ソースを接続できるため、プロセスを効率化し、社内リソースを節約できます。
当社のプロセスは最も高速で5時間以内に完了します。
当社の広範かつ急速に拡大するネットワークには、主要なグローバル銀行、地域銀行、バイサイドの企業の全てが含まれます。
無料のテストを提供しており、ご契約前に結果をご確認いただけます。
受賞歴
受賞歴
年間最優秀最適化サービス
GlobalCapital Global Derivatives Awards (2025、2024、2023、2022、2021)
年間最優秀カウンターパーティ・リスク商品
Risk.net Markets Technology Awards (2024)
年間最優秀サービス・プロバイダー
FTF News Technology Innovation Awards (2024、2022)
最優秀 OTC デリバティブ証拠金ソリューション
FTF News Technology Innovation Awards (2023)
デリバティブ業界の発展を推進する
Initial Margin Optimisation 以外にも幅広いサービスをご提供しています。当社のポートフォリオの最適化ソリューションについては、LSEG までお問い合わせください。
お問い合わせ
弊社の製品に関してご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。営業担当が専門的な知識を活かしてご対応いたします。
当社のコンプレッションおよび最適化サービスは Quantile が提供しています。Quantile の規制関連情報 (英語) をご確認ください。
FCA 規制開示: Quantile の最適化取引量をご覧ください。