複数のリスクベースの資本指標を同時に削減
LSEG の高度なアルゴリズムは、参加者間のリスクを分析し、市場リスクが中立となる新規取引によって中央清算および非中央清算のポートフォリオをリバランスすることで、リスクを軽減し資本効率を改善します。さらに Smart Clearing によって、リスクを LCH ForexClear や SwapAgent に移管し、所要資本をさらに削減することが可能です。
LSEG は広範なマルチラテラル・ネットワークを結集し、柔軟なアプローチを提供することで、参加者が複数のリスク指標を同時に最適化できるようにします。対象リスク指標には、SA-CCR (RWA およびレバレッジ比率)、IMM、大口エクスポージャー、フォワード・エクスポージャー、特定の CSAにおけるリスクなどが含まれます。また、規制や要件の変更に応じて、他の資本モデルやリスク指標の最適化も可能です。
活用方法
Capital Optimisation の活用方法
データ送信と検証
参加者はデータを LSEG に直接送信し、リスク制約を設定します。
最適化の機会を特定する
LSEG は高速かつ高度な最適化エンジンを実行し、市場リスクが中立となる新規取引を含む最適化提案を作成します。
承認と実行
LSEG の最適化に関する提案は参加者によって検証、承認され、新規取引が実行されることで、カウンターパーティ・リスクおよび資本要件が削減されます。
Smart Clearing (追加オプション)
一部のリスクを LCH ForexClearまたは SwapAgent に移管することで、効率的な保有を実現し、資本要件の削減に加え、証拠金の効率化、支払いのネッティング、決済効率の向上などのメリットを得ることができます。
スコープ
対象範囲
あらゆるアセット・クラスに対応し、以下を含むさまざまなエクスポージャーを最適化できます。
- SA-CCR
- IMM
- ストレス・テスト (CCAR)
- 大口エクスポージャー
- クレジットリミット
内容と特長
主な特長
LSEG の広範かつ急速に拡大するネットワークには、大手グローバル銀行、地域銀行、バイサイド企業などが含まれています
リスク、想定元本、証拠金、GSIB、PFE などの制約条件を設定して、最適化を自分のニーズに合わせてカスタマイズできます
LSEG の柔軟な最適化アルゴリズムは、規制ストレス・テスト (CCAR)、大口エクスポージャー / カウンターパーティ毎のクレジットリミット、枠の解放などの新たな要件にも対応可能です
Smart Clearing により、リスクを LCH ForexClear または SwapAgent に適切に移管することで、資本要件を 30 ～ 60 % 削減できます
API 経由でデータ・ソースを接続できるため、プロセスを効率化し、社内リソースを節約できます
無料のテストを提供しており、ご契約前に結果をご確認いただけます。
受賞歴
受賞歴
年間最優秀最適化サービス
GlobalCapital Global Derivatives Awards (2025、2024、2023、2022、2021)
年間最優秀サービス・プロバイダー
FTF News Technology Innovation Awards (2024、2022)
年間最優秀カウンターパーティー・リスク商品
Risk.net Markets Technology Awards (2024)
デリバティブ業界の発展を推進する
Capital Optimisation 以外にも幅広いサービスをご提供しています。当社のポートフォリオの最適化に関するソリューションについては、LSEG までお問い合わせください。
お問い合わせ
弊社の製品に関してご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。営業担当が専門的な知識を活かしてご対応いたします。
当社のコンプレッションおよび最適化サービスは Quantile が提供しています。Quantile の規制関連情報 (英語) をご確認ください。
FCA 規制開示: Quantile の最適化取引量 (英語) をご覧ください。