当初証拠金エクスポージャーへの影響を即座に算出
ISDA SIMM™ は、SIMM™ モデルの年次リキャリブレーションだけでは重要な市場イベントへの対応が十分ではないという業界からの要請を受け、年次に加えて四半期のオフサイクルでのリキャリブレーションも実施しています。2025 年 9 月からは、これが年 2 回のリキャリブレーションへと移行する予定です。これまで多くの企業では年次リキャリブレーションをマニュアルで対応してきましたが、新たなバージョンへの対応が複数回発生するようになることで、運用負荷が大きくなってきています。
新しい ISDA SIMM™ バージョンの検証を自動化
IM Recalibration Analytics モジュールにより、新しい ISDA SIMM™ バージョンに基づく当初証拠金エクスポージャーへの影響を、確実に予測することを可能にします。
- 新しい SIMM™ バージョンが自社のエクスポージャーに与える影響を把握
- カウンターパーティおよびネッティング・セット・レベルでエクスポージャーの変化を可視化
- 差分が拡大しているかを把握するための日次トレンド分析
年次、四半期のオフサイクル、そして新たに導入された年 2 回のリキャリブレーションに対応し、当社はあらゆるリキャリブレーションのケースを、使いやすいウェブベースのツールで包括的にカバーします。
内容と特長
主要なメリット
デリバティブ業界の発展を推進する
IM Recalibration Analytics 以外にも幅広いサービスを提供しています。ポートフォリオの分析に関する当社のソリューションをご覧ください。
お問い合わせ
弊社の製品に関してご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。営業担当が専門的な知識を活かしてご対応いたします。