LCH SA の担保管理

LCH SA の担保スプレッド/手数料

担保利息は、会員が LCH に預託した日次担保残高に基づいて算出されます。請求書は毎月発行され、決済は月末の 3 営業日後に Target 2 経由で行われます。該当する通貨の銀行休業日にあたる場合、翌営業日に決済されます。

以下に示す料率はユーロ建てで表示されており、適用税率による付加価値税 (VAT) の対象となります。

LCH SA では、以下の金利が適用されます:

[1] 合計レートは、ベンチマークインデックスからスプレッドを差し引いて算出されます。注 1 に戻る。

[2] 「全市場」には、CDSClear (ハウス取引のみ)、RepoClear (ハウスおよびクライアント取引)、DigitalAssetClear (ハウスおよびクライアント取引) が含まれます。注 2 に戻る。

[3] デフォルトファンド拠出金は、EUR 建て現金のみです。

LCH SA は、この取扱いを市場環境に照らして継続的に見直します。注 3 に戻る。

有価証券担保の手数料/スプレッド (bps) - 全市場[注 4]

[4] 「全市場」には、CDSClear (ハウス取引のみ)、DigitalAssetClear (ハウスおよびクライアント取引)、RepoClear (ハウスおよびクライアント取引) が含まれます。注 4 に戻る。

LCH SA は、担保証券の移動ごとに、証券の種類および預託機関に応じた以下の手数料を請求します:

株式:

債券:

単一担保提供者担保口座

単一担保提供者担保口座の開設および利用に関連するすべての手数料は、当該口座の便益を受ける会員に対して、LCH SA より再請求されます。

現金担保 - 現行スプレッド