債券カスタム・インデックスの分析と設計のための包括的なソリューション
FTSE インデックス・モジュールは、お客様の投資目的や運用ニーズに合わせて、カスタム・インデックスを効率的に設計できるプラットフォームです。新たなインデックスの検討・分析や投資戦略のバックテストから、複雑な運用要件に対応したインデックスの構築まで、幅広くサポートします。また、AI を活用した対話機能により、自然な言葉で条件を指定し、分析内容やインデックスの設計を柔軟に見直すことができます。これにより、分析を一からやり直す手間を省き、アイデアの検討からインデックスの実用化までのプロセスを効率的に行えます。
FTSE インデックス・モジュールを利用することで、債券投資家はカスタム・インデックスを自ら設計できます。FTSE Russell が提供する世界各国の幅広い債券インデックスを活用し、投資アイデアの検証や過去のパフォーマンス分析から、実際の運用に利用できるカスタム・ベンチマークの構築まで、一つのプラットフォーム上で行うことができます。
また、FTSE インデックス・モジュールの分析・設計機能は、対応する AI プラットフォームからも利用できます。これにより、運用担当者はインデックスの調査や投資機会の分析を自ら行い、インデックスの設計案をその場で調整しながら検討を進めることができます。
インデックス・モジュールの活用事例
資産運用会社の担当者ローラが、新たな運用案件に向けてベンチマークを設計するケースを通じて、FTSE インデックス・モジュールの活用方法を紹介します。市場へのエクスポージャーを分析し、インデックスの設計を調整しながら、運用目的に合ったベンチマークを構築していく様子をご覧ください。
FTSE Russell が実現する、AI ワークフローにおける債券インデックスの調査・設計
調べる、試す、磨き上げる。FTSE インデックス・モジュールでは、対応する AI プラットフォーム上で、自然な言葉で AI と対話しながら、インデックスの調査や複数の設計案の比較、カスタム戦略のバックテストを行うことができます。その具体的な活用方法をご紹介します。
主な特長
FTSE Russell が提供する、地域、セクター、市場セグメントを網羅する債券インデックスを包括的に利用できます。自然言語検索と AI を活用した分析機能により、目的に適合するインデックスを効率的に見つけ出し、新たな投資機会を迅速に探り出すことができます。
投資目標やポートフォリオの運用方針、お客様の要件に合わせて、組入れや除外の条件、ウェイト付けの方法、スクリーニング基準を柔軟に設定し、カスタム・インデックスの構築と検証を行うことができます。
パフォーマンスやリスク特性、回転率などを多角的に分析し、投資戦略の妥当性を見極めることができます。また、バックテスト機能を活用することで、さまざまな市場環境におけるカスタム・インデックスのパフォーマンスを過去のデータに基づいて検証し、その結果を踏まえて設計を進めることができます。
複数のインデックスを組み合わせ、運用目的に応じた独自の構成を設計できます。分散投資用のベンチマーク、モデル・ポートフォリオ、顧客ニーズに合わせた運用ソリューションの構築に、FTSE インデックス・モジュールなら、様々なアプローチの比較、組み合わせ、評価を容易に行うことができます。
インデックスの検討・検証から正式な算出・公表まで、シームレスに進めることができます。設計が固まったら、プラットフォームからカスタム・インデックスの提供を直接申請し、FTSE Russell の専門スタッフと連携しながら、ベンチマークの提供開始に向けた準備を進めることができます。
FTSE インデックス・モジュールは、LSEG Workspace またはウェブブラウザから利用できるため、場所を問わずインデックスの調査・分析やチームでの共同作業を進めることができます。使いやすい操作画面と AI を活用した対話機能により、複雑なインデックスの分析・設計も効率的に行えます。
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