25 giugno ore 9.30 – 12.30
Sistema elettrico e mercato elettrico
- Caratteristica della commodity elettrica- Mercato del giorno prima, del bilanciamento ed a termine
La formazione del prezzo Day Ahead
- Come si forma il prezzo Day-Ahead e la programmazione degli impianti
Mercato del bilanciamento e corrispettivi di bilanciamento
Il bilanciamento nei mercati esteri e le aste di interconnessione
I mercati elettrici nel medio termine:
- Domanda e offerta in Europa oggi
- Generation mix e prezzo marginale
- Le quotazioni a termine
Evoluzione del mercato elettrico in Europa
- Dal Coal al Gas
- Effetto delle rinnovabili
- Impatto di Covid-19 sulla domanda elettrica
12.30 Chiusura della prima sessione
26 giugno ore 9.30 – 12.30
Strutture e tipologie dei mercati energetici
Tipologie di strumenti derivati energetici ed analisi statistica dei prezzi spot e forward
Tipologie di Trading
- Esempio location trading: Importazione Virtuale
- Esempio directional option trading: Capacity Market (capacità estera)
Modelli di Trading
- Esempio Statistical Arbitrage Trading: applicazione al cross commodity Trading
Introduzione alla gestione del rischio mercato
12.30 Chiusura della seconda sessione
